Categories: ІнвестуванняПортфоліоТорговий бот

Торговий бот “Тактика часткових профітів”

Вітаю

У даному дописі, ми детально оглянемо торгового бота по стратегії часткових профітів. Бот працює на ф’ючерсних (строкових) контрактах і свопах (безстрокові контракти) криптобіржі OKX.

Бот працює з USDT і USDC контрактами. Торгівля ботом проводиться у режимі хеджування (двосторонній режим) для одновалютної маржі.

Основна ідея бота – це використання стратегії часткових профітів для ефективного усереднення. Основна суть стратегії – це постійне фіксування частинки прибутку і ефективне (адаптивне) усереднення позиції.

Для старту стратегії запускайте Capitalizator Bot Pack (можна скачати на сторінці бота) і у списку вибору бота і стратегій виберіть “Бот по тактиці часткових профітів“.

Далі натискайте кнопку “Під’єднатися“, після чого появиться вікно бота (перший скрін цього допису).

Налаштування торгового бота

При запуску торговий робот відкриває позицію по вибраному індикатору. Для кожного інструменту (налаштування “Пара“) можна налаштовувати свою стратегію.

На даний момент бот має можливість вибрати один із таких індикаторів (налаштування “Індикатор“):

RSI
Перетин простих ковзаючих середніх (SMA Cross)
Перетин експоненціальних ковзаючих середніх (EMA Cross)
MACD
SuperTrend
Money Flow Index (MFI)
Parabolic SAR

Для налаштування індикаторів використовуються дані періоду (налаштування “Період“), таймфрейму (налаштування “Таймфрейм“), а також використовуються два додаткових поля (налаштування “Параметр 1” і “Параметр 2“). Як налаштовувати кожен конкретний індикатор, я описав нижче.

Вибраний вами індикатор буде використовуватись для першого входу в позицію, докупок чи допродаж і розвантаження позиції.

При сигналі від індикатора, бот увійде в позицію об’ємом, вказаним у полі “Об’єм першої позиції, %“. Тобто, позиція буде відкрита на вказаний відсоток від вашого депозиту на ф’ючерсній секції (в USDT чи USDC, залежно від вибраного контракту).

Для виходу із позиції використовується налаштування “Тейк-профіт, %” – якщо відносно реальної середньої ціни бот проходить в сторону позиції вказаний % – бот закриває позицію в плюсі. Реальна середня ціна може відрізнятись від середньої біржової – справа у тому, що бот враховує розвантаження позиції та торгові комісії, а біржа – ні.

Для контролю ризиків є показник “Стоп-лосс, %“. Тобто, якщо позиція йде в мінус, відносно реальної середньої ціни, на вказаний відсоток, бот закриє позицію. Якщо ви не хочете використовувати стоп-лосс, встановіть у полі значення “0” (нуль).

Тейк-профіт і стоп-лосс виконуються ринковими (маркет) ордерами. При розрахунку реальної середньої ціни не враховується funding fee, із-за його не суттєвого значення.

Після входу в позицію, бот розпочинає аналізувати ринок на можливість докупок (якщо позиція лонг) чи допродаж (якщо позиція шорт) і розвантажувати, поки не вийде по тейк-профіту чи стоп-лоссу (якщо він встановлений).

Для докупки чи допродажу можна встановити власний об’єм у налаштуванні “Об’єм докупки, % від першого входу“. Тобто, тут ми розраховуємо об’єму уже від об’єму першої угоди.

Для розвантаження частини позиції також встановлюється свій об’єм – це налаштування “Об’єм розвантаження, % від докупки“, тобто ми уже беремо об’єм розвантаження від об’єму докупки/допродажу.

Наприклад, у нас розмір першої позиції 400 контрактів. Тоді, при налаштуванні докупки/допродажу у 50%, бот буде докуповувати об’ємом 200 контрактів (50% від 400). А при налаштуванні розвантаження у розмірі. наприклад, 25% бот буде розвантажувати об’ємом 50 контрактів (25% від 200).

Майте на увазі – торговий бот має захист від того, щоби розвантажити позицію у мінусі. Тобто, може скластись така ринкова ситуація, що розвантаження може призвести до повного розвантаження, при чому у мінусі. Щоби такого не сталось, у боті передбачений захист від повного розвантаження, тобто позиція може бути закрита повністю тільки по тейк-профіту чи стоп-лоссу.

Для захисту торгового рахунку від надмірного і неефективного навантаження (і збільшення ризику), бот має два налаштування – це “Пауза (барів)” і “Мін. відстань угод, %“.

Налаштування паузи служить для захисту від сигналів, що часто повторюються (наприклад, у боковику, індикатор перетинання ковзаючих середніх буде давати безліч сигналів). І, якщо встановити тут значення, наприклад 10, то якщо протягом наступних 10 барів (чи свічок, як кому зручно) після останньої угоди (незалежно, це перший вхід, докупка чи розвантаження) буде і ще один сигнал – він буде проігнорований. Якщо вам це налаштування не потрібне, встановіть значення “0” (нуль).

Друге налаштування – мінімальна відстань між угодам регулює густину угод. Тобто, це різниця між цінами на докупку/допродаж, розвантаженнями та між докупками/допродажами і розвантаженнями. Це налаштування забезпечує ефективність угод.

Давайте на прикладі. Якщо в и купили контракт по 100, а мінімальна відстань стоїть 10%, то наступна докупка може бути не вище 90 (100 – 10%), а якщо буде проведена ця докупка, то наступна буде не вище 81 (90 – 10%), а у випадку розвантаження, то воно буде не нижче 99 (90 +10%).

Тобто йде гарантія ефективного усереднення. В будь-якому випадку, якщо вам це налаштування не потрібне, встановіть значення “0” (нуль).

Наступною йде галочка “Усереднення в плюсі“. Тобто, нормальним є коли позиція усереднюється тільки коли вона знаходиться в збитку, проте, залежно від стратегії, іноді потрібно, щоби позиція усереднювалась постійно – якщо вам це потрібно, встановіть це налаштування.

Наступне налаштування “Реверсне усереднення в прибутку” працює тільки коли встановлений режим усереднення в плюсі. Якщо реверсне усереднення включено, тоді бот поміняє об’єми докупки і розвантаження місцями, але тільки при знаходженні позиції в плюсі. Тобто, буде розвантажувати більше ніж усереднювати – це забезпечує краще усереднення і фіксації більших часткових прибутків.

У налаштуванні “Мартінгейл” вказується коефіцієнт мартінгейлу – тобто, у скільки раз, кожна наступна докупка буде більшою за попередню (і відносно цих докупок розраховуються і розвантаження). Розвантаження позиції не зменшує кількість докупок у розрахунку коефіцієнт мартінгейлу.

Це доволі агресивне налаштування, воно може як принести швидше прибуток, так і створити відчутне навантаження на рахунок. Тому, вважайте на його використання. Якщо ви не хочете використовувати це налаштування, поставте у полі значення “1”.

Далі йде налаштування “Дельта відстані докупки, %“. Цей показник добавляє адаптивності стратегії, і при збільшенні просадки, дає змогу збільшити відстань між усередненнями, що забезпечить захист від навантаження на рахунок при рості просадки.

Налаштовувати його просто – це фактично збільшення відстані на кожен % просадки. Наприклад, якщо у вас налаштування “мін відстань” рівна 5%, а дельта 0,1%, і при цьому, просадка по позиції 2%, тоді, на конкретний момент часу робоча мінімальна відстань рівна 5,2% (5% + 2%*0,1).

Якщо ви не хочете використовувати це налаштування – встановіть значення “0” (нуль) у полі.

Аналогічно працює і налаштування “Дельта об’єму розвантаження“. Він також, при рості просадки, буде збільшувати розмір розвантаження на вказану дельту за кожен % просадки.

Наприклад, якщо у вас налаштування “розмір розвантаження” рівний 50%, а дельта 0,1%, і при цьому, просадка по позиції 2%, тоді, на конкретний момент часу робочий об’єм розвантаження рівний 50,2% (50% + 2%*0,1). Але, у будь-якому випадку, розмір розвантаження не може бути більше 100% (бот обмежує автоматично).

Якщо ви не хочете використовувати це налаштування – встановіть значення “0” (нуль) у полі.

І саме останнє у полі налаштувань це – кнопка “ [ X ] “. Вона служить для видалення налаштування. Також, видалити налаштування можна нажавши на нього, і натиснувши клавішу “Del” на клавіатурі.

І трішки повернемось до початку. Друге по порядку поле “Тільки вихід” служить для виходу із позиції. Тобто, якщо є відкрита позиція, бот доведе її до кінця, і нову відкривати не буде.

Далі йдуть поля із дозволами на купівлю (поле Long) і продаж (поле Short). У яку сторону бот буде відкривати позиції, залежить від вибору цих налаштувань.

Якщо ви вибере і long, і short – то бот буде відкривати позиції в обидві сторони (бот працює у режимі хедж) із однаковими налаштуванням.

Але, якщо для лонг і шорт ви хочете різні налаштування на одній парі, тоді налаштуйте в одній лінійці налаштування для купівлі і поставте дозвіл лонг, а в іншій добавте по цій же парі налаштування шорт, і втсановіть тільки дозівл шорт. Приклад на скріні:

Логіка торгового бота

Давайте, для повного розуміння тактики часткових профітів, на схемі розглянемо приклад такого відпрацювання. Для демонстрації вибраний індикатор RSI, для інших індикаторів все буде аналогічно. А також, розглянемо позицію в лонг (на купівлю), для шорт (продажу) – все навпаки і повністю аналогічно.

Для демонстрації я спеціально знайшов “складний” випадок (бо в більшості випадків все простіше), де є багато угод – так буде легше об’яснити логіку.

Ітак, у нас у точці 1 появляється сигнал на покупку по індикатору, і бот відкриває угоду. Далі, у точці 2 появляється сигнал на продаж від RSI – це місце розвантаження позиції (тобто, закриття частини позиції).

Далі у точці 3 йде знову докупка. І так по усьому малюнку – жовті точки, це місця докупок, а червоні – це зони розвантаження. І так, до спрацювання тейк-профіту чи стоп-лоссу (якщо встановлений).

На скріні я стрілками показав напрями угод, і позначив надписами місця докупок і розвантажень.

Нагадаю, чи буде розвантаження, чи ні (і те ж саме стосується докупок/допродажів), залежить від ваших налаштувань паузи та мінімальної відстані докупки. Місця, де скоріш за все не було би докупки, я позначив текстом “пропуск”.

Наприклад, по точці 2 по ідеї, розвантаження не повинно бути, так як ціна покупки і розвантаження майже на одному рівні. Це ж саме стосується точок 5 і 16.

І схожа ситуація у точках 9, 11 і 14 – відстань між останньою угодою занадто мала, і докупок не буде – це зберігає рахунок від лишнього навантаження.

Думаю, вам уже зрозуміла стратегія, та її ефективність.

Налаштування індикаторів

В боті є декілька індикаторів для роботи, давайте розглянемо як налаштувати їх в боті.

Налаштування індикатора RSI

У полі “період” – пишемо період індикатора, у полі “таймфрейм” вибираємо робочий таймфрейм індикатора, і у полі “індикатор” – вибираємо “RSI”.

У полі “Параметр 1” вводимо нижню границю індикатора (те що стандартно 30) – значення покупки, а у полі “Параметр 2” вводимо верхню границю індикатора (те що стандартно 70) – значення продажу.

Налаштування перетину простих ковзаючих середніх

У полі “період” – пишемо період короткої ковзаючої (з меншим періодом), у полі “параметр 1” – період довгої ковзаючої (з більшим періодом). У полі “Параметр 2” ставимо значення 0 (це поле не використовується).

У полі “таймфрейм” вибираємо робочий таймфрейм індикатора, і у полі “індикатор” – вибираємо “SMA Cross”.

Налаштування перетину експоненціальних ковзаючих середніх

У полі “таймфрейм” вибираємо робочий таймфрейм індикатора, і у полі “індикатор” – вибираємо “EMA Cross”.

Налаштування індикатора MACD

У полі “період” – пишемо період короткої ковзаючої, у полі “таймфрейм” вибираємо робочий таймфрейм індикатора, і у полі “індикатор” – вибираємо “MACD”.

У полі “Параметр 1” вводимо період довгої ковзаючої середньої, а у полі “Параметр 2” вводимо період сигнальної ковзаючої.

Налаштування індикатора SuperTrend

У полі “період” – пишемо період індикатора ATR, у полі “таймфрейм” вибираємо робочий таймфрейм індикатора, і у полі “індикатор” – вибираємо “SuperTrend“.

У полі “Параметр 1” вводимо значення множника (по іншому фактор). У полі “Параметр 2” ставимо значення 0 (це поле не використовується).

Налаштування індикатора Money Flow Index

У полі “період” – пишемо період індикатора, у полі “таймфрейм” вибираємо робочий таймфрейм індикатора, і у полі “індикатор” – вибираємо “Money Flow Index“.

У полі “Параметр 1” вводимо нижню границю індикатора (те що стандартно 20) – значення покупки, а у полі “Параметр 2” вводимо верхню границю індикатора (те що стандартно 80) – значення продажу.

Налаштування індикатора Parabolic SAR

У полі “період” – вводимо значення старту, у полі “таймфрейм” вибираємо робочий таймфрейм індикатора, і у полі “індикатор” – вибираємо “Parabolic SAR“.

У полі “Параметр 1” вводимо значення кроку (increment), а у полі “Параметр 2” максимальне значення.

Тобто, даний бот включає фактично, алгоритм може працювати як торговий бот RSI, торговий робот MACD, криптобот SuperTrend, криптовалютний бот Money Flow Index чи крипто робот Parabolic SAR.

Підсумок по торговому боту

Тобто, як ви бачите – бот надзвичайно гнучкий, і можна налаштувати практично під любі потреби.

Тактика часткового профіту набагато ефективніша за звичайне усереднення чи торгівлі сітки (Grid трейдинг). Це відбувається за рахунок адаптивність до ринку, і завдяки цьому, бот не боїться пампу чи зливу ціни.

Бот працює під управлінням ОС Windows як на локальному комп’ютері, так і на віддаленому сервері (рекомендується).

Бот повністю автономний – забезпечена обробка помилок зв’язку з криптобіржою, відсутності інтернету і інших помилок (бот не зависає і не “злітає”).

Відео на тему:

Корисні посилання:

?Якщо у вас ще немає рахунку на OKX, зареєструйтесь за партнерським посиланням проекту – ви отримаєте знижку 20% на торгову комісію бонуси від біржі, отримуєте доступ в чат підтримки та трейдерів, а також, цим ви підтримуєте проект і його подальший розвиток.
? Завантажити бота можна на сторінці Capitalizator Bot Pack (внизу сторінки)
?Cлідкувати за новинками стратегій та торгових ботів ви можете на телеграм-каналі , twitter та ютуб-каналі.
? Перевірений якісний і недорогий сервер для бота>>>