Активний триногий (трикутний) арбітраж

Доброго дня!

Хочу вам представити ідею активного триногого арбітражу, чи по іншому, трикутного арбітражу. Суть цього виду арбітражних операцій відображена на першому зображенню допису.

Торгові боти перемістилися в окремий проект:

• Сайт AlgoTrading UA>>>
• Youtube канал по торговим ботам>>>
• Телеграм канал AlgoTrading UA>>>

Якщо словами – необхідно найти ланцюжок із угод, у результаті якої ми отримаємо гарантований прибуток. Наприклад, у нас депозит у USD. Ми купуємо BTC за USD, потім продаємо BTC за ETH і остання ланка ланцюга продаж ETH за USD. Тим самим, ми почали з USD, і ним же закінчили. Це є приклад ланцюга BTC:USD-ETH:BTC-ETH:USD.

Тобто, першою ланкою такого алгоритму є сканер, що отримує всі існуючі активні пари, та їх котирування. По отриманим даним бот будує всі можливі ланцюги та розраховує розходження, і як тільки ми отримуємо таке розходження, що покриває комісію, середнє прослизання та прибуток, що очікується – бот починає діяти та проводити угоди.

Я розробляв кілька ботів такого типу, і можу чітко назвати негативні сторони:

• комісії забирають левову частину прибутку
• прослизання ціни – неконтрольована складова стратегії, яка може миттєво перетворити плюсову угоду у мінусову
• маленька ліквідність – торгувати можна невеликими сумами тільки, інакше, проблема вище просто злиє депозит
• не часті угоди – на ринку з’явилась відчутна конкуренція, тому встигнути першим не завжди виходить

Але є і основний плюс стратегії – практично миттєвий прибуток. Це не HFT, але весь цикл займає у середньому менше 1 секунди.

Ця стратегія ідеально працювала до 2019 року, навіть на таких крупних біржах як Binance.

Але цю стратегію точно не варто викидати на звалище алгоритмів, так як умови, що існують зараз – дають ще більші можливості. Можна вижати максимум із стратегії.

А задля цього, необхідно змінити декілька деталей стратегії, що автоматично ставлять ймовірність торгової переваги на нашу сторону – а саме, використання алгоритму маркет-мейкера.

Основний плюс цього підходу – крім самого розходження (того що сканер знаходить), ми отримуємо спред від різниці між котируваннями Ask та Bid у трьох парах ланцюга. Тут ми отримуємо першу перевагу.

Друга перевага – використовувати правильні біржі. Суть – використовувати біржі з рібейтом. Рібейт – це коли за лімітну угоду не ви платите комісію, а вам повертає біржа за те, що ви додаєте ліквідність (не потрібно боятись, що це якийсь піар чи сками, такі рібейти є навіть на різних ECN для NYSE, NASDAQ, AMEX – це є нормальна практика).

Серед великих та надійних бірж можу порадити дві. Перша – це Bybit, основна перевага, це високий рібейт, а саме 0,025% за угоду. Мінус – невелика кількість торгових ланцюгів. Інша біржа – це FTX. Там рібейт максимальний 0,003%, за умови стейкінга їхнього токена FTT, але у них є великий плюс – у них можна побудувати багато арбітражних ланцюгів.

Таким чином, у нас не буде миттєвого виконання стратегії, але за рахунок двох переваг, очікування виконання угод перекривається результатом? з головою. Це синергія хорошої стратегії з використанням  інструментів, що підвищують математичне очікування.

Якщо вам цікаво реалізувати таку стратегію – звертайтесь.

З повагою, Олександр Янчак. Capitalizator UA.