Ефективний маркет-мейкінг

Доброго дня?

Маркет-мейкінг – це один із видів стратегій, ціль якої, надавати ліквідність на ринок, і на цьому заробляти. Найпростіший із видів маркет мейкингу – це торгівля спреду.

Ця стратегія доволі проста – ставити ордери на покупку і продажу, по котируванням Bid і Ask. Тим самим ми отримуємо спред у вигляді прибутку. Але це тільки у ідеалі – практично, за рахунок руху курсу, стратегія буде втрачати більше ніж заробляє (особливо на криптовалютах, де висока волатильність).

Але з цього можна зробити ефективну прибуткову стратегію. Почнемо ?

Перше – ми працюємо з криптовалютами, а вони, як писав вище – волатильні. Значить, різниця між аск і бід – це занадто мало, потрібно ставити тейк-профіт побільше.

Друге – після руху ціни проти позиції, необхідно щось робити з цим. Самий простий варіант, звичайно, усереднювати ціну. Але звичайне усереднення працює “так собі” – накопичення об’єму при русі активу проти позиції може закінчитись ліквідацією позиції?.

Тому, процесс усереднення необхідно оптимізувати. Під час докупки, коли ціна буде “відскакувати”, розвантажувати частину позиції. Тим самим, навантаження на депозит будет невеликим (із-за розвантажень), і при цьому ціна буде усереднюватись.

І третє – правильна біржа, а саме – отримувати рібейти за ордера мейкера. На даний момент є три хороші біржі для такого бота:

• Bybit – біржа надає найвищий рібейт +0,025%
• BitMEX – біржа дає менший рібейт (+0,01%), але можна торгувати пари до USD, і до BTC (диверсифікація)
• FTX – з рібейтам тут гірше (потрібно стейкати їх монету FTT), але цей мінус з головою перекривається кількістю класів активів (що не корелюють між собою)

Синергія трьох цих факторів дає потужний потенціал для алгоритму. Якщо вам цікаво отримати такого бота, то звертайтесь та замовляйте.

З повагою, Олександр Янчак. Capitalizator UA.