Вітаю

Сьогодні ми розглянемо графічний аналіз звітів СОТ, а також ознайомимось із поняттям індексу СОТ. Графічне представлення звітів СОТ дає більше можливостей візуального для аналізу. На першому скріні на графіку видно звіт СОТ по золоту (посилання).

Формується графік просто – на нього наносяться дані за кожен тиждень, і тим самим ми отримуємо графічне зображення усіх груп трейдерів за вибраний період графіку.

На даному графіку синя лінія – це дрібні спекулянти, зелені – великі спекулянти та червона лінія – це хеджери. Якщо навести на графік, то ми отримуємо конкретні дані по позиціям груп за конкретний період, що вказані у звіті СОТ.

Узагалі, сайтів для графічного аналізу є багато, на першому скріні зображений скрін із сайту BarChart, я звик користуватись платформою TradingView.com.

Якщо подивитись на графік, то можна бачити що всі розвороти ринку ринку ідуть на піках та впадинах. А якщо глибше проаналізувати багато інструментів, то чітко проглядається картина, що впливають на ринок тільки дані хеджерів. Тому аналізувати дрібних спекулянтів та крупних трейдерів немає змісту.

Індекс СОТ

Як ви бачите, абсолютні значення позицій хеджерів не придатні для практичного використання, так як розвороти ринку появляються на різних значеннях даних по звіту. Є тільки факт того, що все відбувається на екстремумах (максимумах чи мінімумах).

Тому ми будемо використовувати відносні значення. Є вже готовий індикатор, який називається індекс СОТ, який вигадав Ларрі Вільямс. Він якраз розраховує це відносне значення. Ось як він розраховується:

Його можна розраховувати для кожної групи учасників звіту СОТ (хеджери, крупні трейдери чи дрібні спекулянти), але як написано вище, цікаві лише хеджери, так як вони найінформативніші. Як видно з розрахунку, значення індексу може мати значення від 0 до 100.

Таким чином, всі мінімуми по даним хеджерів у звіті СОТ будуть біля значення 0, а всі максимуму – біля значення 100.

Із досвіду, я для себе визначив зони 0-10 і 90-100 як зони активності. Саме у цих зонах починаються розвороти і саме у цих зонах можна шукати точки входу.

Ще один важливий момент, у формулі є N — це період, за який рахуються мінімуми та максимуми, і щодо цих показників ведеться розрахунок індексу. Як вибирати цей період? Треба розуміти, що якщо це число буде занадто маленьким, то буде багато хибних (вірніше передчасних) сигналів, а якщо занадто велике, цей показник втратить свою відносність, і буде просто повторювати абсолютний рух позицій хеджерів. Взагалі, рекомендують використовувати діапазон від 13 тижнів (квартал) до 52 тижнів (один рік), причому на більшості сайтів за замовчуванням стоїть значення 26 за умовчанням (це півріччя). Я аналізував доволі багато графіків, і зробив для себе висновок, що найкращими періодами для мене є 13 і 26, але якщо використовувати їх двох, то буде плутанина, тому я подивився серединку — 19 тижнів, і вона майже ідеально підійшла.

Зони індексу СОТ

Як казав вище, я використовую для аналізу платформою TradingView.com, там я вибираю індикатор “COT Index by cendalc“:

Далі, у налаштуваннях  періоду (Weeks) вказуємо 19 (якщо ви будете користуватись цим періодом):

А у налаштуваннях стилю, залишаємо тільки дані по хеджерам (Commersial Index), інші дані просто будуть створювати шум.

В результаті нанесення даних, ми отримаємо дані з індексом СОТ з періодом 19 по хеджерам. Тепер, для зручності, я наніс на графік блоки зон активності, на значеннях 90-100 жовтого кольору, а на значеннях 0-10 – червоного кольору. В результаті, ми отримуємо такий графік:

Це ще не стратегія, але уже на цьому етапі я наніс стрілочки між зонами, де дуже гарно видно, як відпрацьовують дані по хеджерам. Вони самі по собі уже несуть потенціал, так як саме там знаходяться точки розвороту і початку тенденцій.

Нагадаю, що період 19 у індексі СОТ, а також значення зон 0-10 і 90-100 – це моє бачення, можливо вам підійдуть інші дані – проекспериментуйте з ними, це допоможе вам розібратись у темі хеджерів.

Ну що ж, сьогодні ми розглянули як використовувати хеджерів для побудови індексу СОТ і як розмічати зони дії. А у наступному дописі уже практична робота – на прикладі золота об’єднаємо дані розумних грошей, і побудуємо повноцінну торгову стратегію.

Відео на тему:

Щоби не пропускати нові матеріали по курсу інвестування, ви можете слідкувати за оновленнями на телеграм-каналі та ютуб-каналі.

Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних матеріалах.

З повагою, Олександр Янчак. Capitalizator UA.