Привіт!

Ми уже розглянули теоретичну частину по інсайдерам та хеджерам, і ви розумієте фізику їх дій, і у чому полягає ринкова перевага використання цих груп розумних грошей для власних інвестицій.

У цьому занятті ми розглянемо на прикладі золота як проводити аналіз, відкривати і закривати позиції. Розкажу усе від “А” до “Я”.

Дані індексу СОТ

Ну що ж, в попередньому занятті ми закінчили на тому, що рознесли зони дій – зони ймовірних розворотів на покупку і на продаж, та отримали такий результат:

Тут червоним зони продажів, а жовтим – зони купівлі.

Дані інсайдерів

Далі, ми наносимо підтверджуючу інформацію – це дії інсайдерів. Здається до чого акції до цін на золото? Але ні, суть у тому, що ціни усіх компаній, що займаються видобутком золота, напряму залежать від ціни на золото, і відповідно мають високу кореляцію із ціною золота. Тому, аналізуючи угоди інсайдерів, ми отримуємо якісну інформацію для прогнозування.

Для аналізу спочатку заходимо на сайт FinViz.com у розділ “Скрінер”. Далі фільтруємо компанії. Вибираємо сектор “Basic Materials” (Основні матеріали) і в індустрії вибираємо “Gold” (золото).

Далі, по ринковій капіталізації вибираємо компанії вище 300 мільйонів доларів США (у дрібних компаніях втрачається кореляція з золотом), а також, беремо до уваги тільки компанії із США – тут справа у тому, що тільки по компаніям США зобов’язані відчитуватись інсайдери.

Наголошую – це мої налаштування, ваші можуть відрізнятись, у вас може бути свій погляд. На скріні показані мої налаштування:

Вибравши компанії по золоту, також рекомендую по таким-же фільтрам відібрати компанії, що займаються видобутком срібла і міді – це одна група металів, і ціни на них сильно корелюють між собою. Для цього у індустрії вибираємо “Silver” і “Copper”.

Далі, ми дивимось угоди по інсайдерам у цих компаніях. Я для цього використовую сайт OpenInsider.com. Я перевіряю кожну компанію, і вибираю всі операції з відчутним об’ємом, для покупок – від 25 000 $, а для продажів – від 100 000 $. Продажі враховую більші по причині, що продажів є набагато більше, і вони менш значимі (про це написано у дописі про інсайдерів).

Далі ці угоди наносимо на графік золота, покупки – стрілочка вверх, продаж – стрілочка вниз. І тепер графік виглядає так:

Технічна частина

Тепер я покажу вам свій підхід до входу в позицію, її супроводу, та виходу із позиції. Ви можете використовувати любий інший варіант, який вам зручний, а я поділюсь своїм досвідом.

Для роботи нам потрібний індикатор адаптивний конверт (Adaptive Envelope). Це моя розробка, даний індикатор схожий на нанесені на графік два стандартні індикатори конверт, але суть у тому, що адаптивний конверт сам підлаштовується під будь-який графік, тобто, він враховує індивідуальну волатильність кожного інструменту.

Із цього випливає основний плюс – цей індикатор не потрібно переналаштовувати під кожен окремий інструмент, тобто один раз налаштували – і використовуєте.

Знаходите індикатор Adaptive Envelope від CapitalizatorUA на сайті TradingView, вибираєте його і налаштовуєте під себе. У мене такі налаштування:

Тепер наш графік золота виглядає так:

Стратегія інвестування

Тепер по суті стратегії. Для входу в позицію, ми чекаємо на появу відповідної зони, для покупки — зони на покупку, для продажу — зони на продаж. Якщо ми увійшли в зону на покупку по хеджерам, то тепер ми шукаємо де відкривати позицію. Входимо також досить просто.

Ми чекаємо так звану “розтяжку” ціни. Тобто для покупки чекаємо щоби ціна торкнулась нижньої лінії конверту, а для продажу – верхньої. Після цього ставимо стоп ордер на покупку по ціні другої лінії конверту знизу, а при продажі – стоп-ордер на продаж по другій лінії конверту зверху. І переставляємо цей ордер щодня, поки він не спрацює.

Якщо ви використовуєте стопи (наприклад, у вас маржинальна позиція), то найоптимальнішим варіантом я бачу ставити під локальний мінімум чи максимум. Вхід і вихід із угоди проводиться тільки у зонах – всі технічні сигнали між зонами ігноруються, інакше будуть пропуски великої частини прибутку, а також передчасні входи в позицію. Це все відчутно погіршує результат.

Детально показано на скріні:

Ви запитаєте навіщо тут інсайдери? Угоди інсайдерів, особливо покупки, підтверджують сигнали – тобто імовірність хорошого сигналу збільшується. І, якщо є багато покупок інсайдерів, можна впевнено збільшувати об’єм позиції.

І навпаки, якщо від інсайдерів немає покупок, то можливо сигнал від індексу СОТ передчасний, і його варто пропустити.

Як ви бачите, стратегія доволі проста в роботі і ефективний по результатам. Такий підхід дає хороший прибуток при невеликих затратах часу на аналіз і виконання стратегії.

Дуже рекомендую переглянути відео, у ньому по крокам проведений аналіз:

Щоби не пропускати нові матеріали по курсу інвестування, ви можете слідкувати за оновленнями на телеграм-каналі та ютуб-каналі.

Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних матеріалах.

З повагою, Олександр Янчак. Capitalizator UA.