Мої вітання!

Хочу розказати вам про ще одну торгову стратегію, побудовану на індексі жадності і страху, а також на терпінні. Почнемо із індексу жадності і страху – що це, і з чим його їдять.

Індексі жадності і страху

На сторінці Crypto Fear & Greed Index, є такий опис:

Щодня ми аналізуємо емоції та настрої з різних джерел і об’єднуємо їх в одне просте число: індекс страху та жадібності для біткойн та інших великих криптовалют.

Навіщо розраховувати страх і жадібність?

Поведінка криптовалютного ринку дуже емоційна?. Люди, як правило, стають жадібними, коли ринок зростає, що призводить до FOMO (страху пропустити вигідну ситуацію). Крім того, люди часто продають свої монети, ірраціонально реагуючи на червоні цифри. За допомогою індексу страху та жадібності можна врятуватися від власних емоційних надмірних реакцій. Є два простих припущення:

• Надмірний страх може бути ознакою того, що інвестори занадто стурбовані. Це може бути можливість покупки.
• Коли інвестори стають занадто жадібними, це означає, що ринок чекає корекції.

Для цього проводиться аналіз поточних настроїв ринку біткойн і збиваються числа в простий лічильник від 0 до 100. Нуль означає «Надзвичайний страх», а 100 означає «Надзвичайну жадібність». Давайте розглянем інформацію про джерела, на основі яких будується індекс.

Джерела даних, для побудови індексу страху і жадності

Дані беруться із п’яти джерел. Важливо розуміти, що цей індекс розраховується саме для біткойна. Давайте перерахуємо всі фактори, які включені в цей індекс:

1. Волатильність

Вимірюється поточна волатильність і максимальні просадки біткойна, та порівнюється з відповідними середніми значеннями за останні 30 і 90 днів. Тут використовується припущення, що незвичайне зростання волатильності є ознакою страхітливого ринку.

2. Імпульс/об’єм

Вимірюється поточний об’єм і ринковий імпульс (знову ж таки в порівнянні з середніми значеннями за останні 30/90 днів) і ці дані об’єднуються. Загалом, коли видно високі обсяги покупок на позитивному ринку щодня, робиться висновок, що ринок діє надмірно жадібно.

3.Соціальні мережі

Збираються та підраховуються пости twitter з різними хештегами для біткойнів і перевіряється, наскільки швидко і скільки взаємодій вони отримують за певні проміжки часу. Незвично високий рівень взаємодії призводить до зростання суспільного інтересу до монети і відповідає жадібній поведінці ринку.

4. Домінація

Домінування біткойна нагадує частку його ринкової капіталізації відносно всього криптовалютного ринку. Припускається, що зростання домінування біткойна викликане страхом і скороченням занадто спекулятивних інвестицій в альт-койни, оскільки біткойн стає все більше і більше безпечним притулком криптовалют. З іншого боку, коли домінування біткойнів зменшується, люди стають все більш жадібними, інвестуючи в більш ризиковані альт-койни, мріючи про свій шанс у наступному великому “булл-рані” (bull run?). У будь-якому випадку, аналізуючи домінування альткойнів відносно біткойна, ріст цього показника, може призвести до жадібності.

5. Тренди

Збираються дані Google Trends для різних пошукових запитів, пов’язаних з биткойнами, і аналізуються ці цифри, особливо зміни обсягів пошуку, а також рекомендовані інші популярні пошукові запити.

Стратегія трейдингу

Ця стратегія – це мій підхід, я не даю рекомендацій як діяти саме вам, але як за основу, думаю, вам можуть підійти певні елементи стратегії?. І не забувайте, що за всі ризики и прибутки відповідає тільки трейдер.

Суть стратегії дуже проста. Ми берем за основу індекс жадності і страху, і докуповуємо, коли індекс знаходиться у страху, і допродаємо, коли індекс знаходиться у жадності. А також, повністю закриваємо покупку при екстремальній жадібності, а також, закриваєм продажі при екстремальному страху.

Тепер до конкретики. Я торгую строкові ф’ючерсні контракти на Біткойн. Саме строковий контракт, щоби не переплачувати за funding fee.

Покупки? проводяться об’ємом 5% від розміру рахунку щодня, коли індекс жадності і страху знаходиться на рівні 20 і нижче. Продажі? проводяться об’ємом 2,5%, коли індекс знаходиться на рівні 80 і вище. Об’єм продажу менший, оскільки в коротких продажах є більше ризику (потенціал обмежений, ризик безмежений).

Але, якщо ми досягаємо екстремального значення жадності 90 чи вище – покупки закриваю повністю, коли досягаю рівень 10 чи нижче – повністю закривається коротка продажа

І саме важливе – ризики. Ризик становить 100% активів, тобто, стратегія доволі агресивна, але за рахунок цього ми отримуємо високий потенціал прибутку.

Торгівлю по стратегії розпочав ще 8 червня і постійно докуповую по показниках індексу:

Для стратегії виділив всього 100 USD – сума не велика, щоби на першому циклі можна було оцінити перспективність і потенціал. Нагадаю, стратегія доволі ризикована (фактично, можуть набиратись великі торгові плечі), а далі, при успіху буду збільшувати вкладення в неї.

Іншим важливим фактором стратегії являється терпіння – сидіти в позиції прийдеться місяцями, тому, щоби ефективно її торгувати, прийдеться набратись терпіння.

Для торгівлю я використовую біржу FTX (при реєстрації, отримаєте знижку 10% назавжди). Також, цю стратегію можна торгувати на інших біржах, як Binance (знижка 20% на комісію) та Bitmex (знижка 10% на комісію, а при роботі лімітними ордерами, ще й рібейт будете отримувати).

Відео по темі:

 

Cлідкувати за результатами торгівлі ви можете на телеграм-каналі та ютуб-каналі.

Дякую вам за увагу. З повагою, Олександр Янчак. Capitalizator UA.