Арбітражний бот

Арбітражний бот - торговий бот для арбітражу

Вітаю

У даному дописі, ми детально оглянемо арбітражного торгового бота, в основі якого лежить внутрішньобіржовий ф’ючерсний арбітраж. Бот працює на ф’ючерсних (строкових) контрактах і свопах (безстрокові контракти) криптобіржі OKX.

УВАГА!  ПО ТОРГОВИМ БОТАМ ЗУПИНЕНА ПІДТРИМКА. ДЕТАЛІ>>>

Бот працює з USDT і USDC контрактами. Торгівля ботом проводиться у односторонньому режимі для одновалютної маржі.

Основна ідея бота – це використання розбіжностей між курсами контрактів для заробітку прибутку, при чому у будь-якій комбінації між строковими і безстроковими ф’ючерсними контрактами та свопами на USDT і USDC маржі.

Для ознайомлення і теоретичною частиною арбітражу, ви можете ознайомитись у дописі “Все про криптовалютний арбітраж” (розділ “внутрішньобіржовий ф’ючерсний арбітраж“).

Для старту стратегії запускайте Capitalizator Bot Pack (можна скачати на сторінці бота) і у списку вибору бота і стратегій виберіть “Арбітражний бот“.

Арбітражник - бот для арбітражу

Далі натискайте кнопку “Під’єднатися“, після чого появиться вікно бота (перший скрін цього допису).

Налаштування торгового бота

Інтерфейс бота складається із декількох блоків.

Управління ботом

Перший блок “Управління ботом” призначене, відповідно для управління алгоритмом.

Кнопка “Старт” призначена для запуску арбітражного бота, кнопка “Стоп” – для зупинки. А для того, щоби закрити усі відкриті позиції служить кнопка “Закрити всі відкриті позиції“.

Нижче знаходиться посиланням на інструкцію (поточна сторінка).

Логування торгового процесу

Блок “Логування торгового процесу” служить для виведення та збереження інформації, що торговий робот робить у даний момент та для виводу актуальної інформації по параметрам.

Статус

Блок “Статус” призначений для виведення загальної інформації у реальному часі, і містить дані і форматі “параметр-значення”:

  • У полі “Баланс, USD” вказаний сумарний баланс по USDT і USDC на торговому рахунку.
  • У полі “Статус з’єднанняарбітражний крипто бот показує чи є зв’язок із біржою.
  • У полі “Ping на OKX, мс” виводяться дані по пінгу на біржу із локації, де запущений торговий бот у мілісекундах. Тобто, це час, за який дані, відіслані з локації арбітражного робота, проходить через мережу до біржі, і повертається назад .
  • У полі “Спред у ланцюжку № …арбітражний бот виводить дані по спреду (розходження котирувань) між конкретними парами налаштувань.
  • У полі “Профіт у ланцюжку № …арбітражний робот виводить дані по прибутку у конкретній арбітражній угоді.

У останніх двох полях є номера значень (спред і профіт). Ці номера призначаються згідно налаштувань у блоці “Налаштуванні стратегії”. У якому порядку вони йдуть там, у такому і виводяться у статусі.

Відкриті позиції

У блоці “Відкриті позиціїарбітражний робот виводить дані по кожній окремій позиції (на відміну від статусу, де виводиться інформація по арбітражним ланцюжкам). Ви можете бачити такі дані:

  • Пара – назва торгового інструменту
  • Ціна – середня ціна позиції (включаючи усереднення, якщо вони були)
  • Об’єм – об’єм конкретної угоди (із врахуванням усереднення, якщо воно було). Якщо значення позитивне – це лонг позиція (купівля), якщо від’ємне – значить це шорт позиція (продаж).
  • PnL – нереалізований прибуток по відкритій позиції

Налаштування стратегії

Блок “Налаштування стратегії” призначений для того, щоби трейдер міг встановити власні налаштування стратегії.

У полях “Інструмент 1” та “Інструмент 2” ми вибираємо два інструменти, між якими буде проводитись арбітражна угода.

Поле “Тільки вихід” служить для того, щоби арбітражний крипто бот не відкривав позицію. Тобто, якщо галка стоїть і немає відкритої позиції – то бот не буде відкривати нову. А якщо є відкрита позиція, бот доведе її до кінця, і нову відкривати не буде.

Наступне поле “Спред для входу, %” служить для сигналу для входу в угоду. Тобто, якщо розходження між вибраними контрактами буде рівним чи більшим за вказане тут, то бот відкриє арбітражну позицію.

Арбітражна позиція – це дві угоди, при відкритті позиції бот купить дешевший контракт і продасть дорожчий. Рекомендації по підбору спреду буде вказано нижче.

У полі “Тейк профіт, %”  вказуємо тейк профіт позиції. Тобто, якщо сумарний прибуток по арбітражній позиції (по покупці та продажу) буде більше або рівний цьому показнику, бот закриє позицію.

У полі “Стоп лосс, %”  вказуємо стоп лосс для позиції. Тобто, якщо сумарний збиток по арбітражній позиції (по покупці та продажу) сумарно буде більше або рівний цьому показнику, бот закриє позицію. Якщо ви не хочете використовувати стоп лосс, поставте значення 0 у даному полі.

Щоби обмежити кількість усереднень, вкажіть максимальну їх кількість у полі “Кількість докупок“.

У полі “Крок усереднення” вказуємо із яким кроком буде усереднюватись позиція. Тобто, якщо ми увійшли із спредом 1%, а крок вказали 0,5%, то перше усереднення буде на спреді 1,5% (1% + 0,5%), наступне 2,0% (1% + 2*0,5%) і так далі.

У полі “Множник усереднення” вказуємо коефіцієнт для збільшення відстані між кожним наступним усередненням.

Наприклад, ми увійшли по спреду 1%, крок у нас 0,5% і множник 2. Тоді, перше усереднення буде при досягненні спреду 1,5% (1% + 0,5%), наступне при 2,5% (1% + 0,5%+2*0,5%), наступне при 4,0% (1% + 0,5%+2*0,5%+3*0,5%) і так далі.

Це поле корисне, щоби захистити рахунок від навантаження, при великій волатильності спреду. Якщо ви не хочете використовувати цей показник – встановіть у полі значення 1.

У полі “Коеф. мартінгейлу” вказуємо у скільки разів наступна угода усереднення буде більшою за попередню.

Наприклад, бот зайшов у позицію об’ємом 10 контрактів, а коефіцієнт мартингейлу 2, тоді, перша докупка буде на 20 контрактів, наступна 40 контрактів, далі 80 контрактів і т.п. (тобто збільшується у розмір коефіцієнту).

Це поле сильно покращує середню ціну позицію, але збільшує навантаження на депозит (за рахунок агресивнішого набору позиції). Якщо ви не хочете використовувати цей показник, встановіть значення 1 у цьому полі.

Наступне поле “Об’єм позиції” призначене для налаштування об’єму першої позиції. Об’єм вказується у % від балансу (сума USDT і USDC на торговому балансі).

Даний об’єм – це об’єм усього арбітражного ланцюжка. Тобто, наприклад, у нас депозит 1000 доларів, а у налаштуванні об’єму стоїть 10%. У цьому випадку бот відкриє позицію на 100 доларів (10% від 1000 доларів), тобто, позиція лонг на 50 доларів і позиція шорт на 50 доларів (50+50 = 100).

Наступне поле “Збільшення тейк-профіту” служить для можливості покращити прибуток із врахуванням усереднення. Справа у тому, що після кожного усереднення, позиція більше “віддаляється” від первинного тейк профіту (бо за рахунок усереднення покращується середня ціна). Тому, після кожної докупки можна покращувати значення тейк-профіту.

Як це працює. Наприклад, тейк профіт у нас 0,5%, а збільшення тейк профіту 0,05%. Тоді, після того як бот увійде в позицію тейк-профіт буде рівний 0,5%, після першої докупки тейк буде рівним 0,55% (0,5% +0,05%), після другої докупки 0,6% (0,5% + 2*0,05%) і так далі.

Якщо ви не хочете використовувати це налаштування – встановіть значення “0” (нуль) у полі.

І саме останнє у полі налаштувань це – кнопка “ [ X ] “. Вона служить для видалення налаштування. Також, видалити налаштування можна нажавши на лінійку налаштувань, і натиснувши клавішу “Del” на клавіатурі.

Щоби додати нову лінійку для налаштувань, клікніть на самий нижній рядок і починайте заповнювати його вашими налаштуваннями.

Як підібрати спред

Одне із самих важливих запитань, по налаштування торгового боту. Якихось конкретних правил не має, тут все вирішує трейдер, але я дам два варіанти.

Перший і простіший варіант – це працювати відносно поточного стану. Тобто, запускаєте бота у режимі “Тільки вихід” і дивитися який зараз спред. А, до нього добавляєте, наприклад, 10% – і ставите таке налаштування для входу.

Наприклад, бот показав, що зараз розходження 1,5% , тоді додаємо 10%, і виходить, що у налаштування ставимо 1,65% (1,5% + 10% від 1,5%) – і запускаємо (та не забудьте забрати галку із поля тільки вихід).

Другий варіант – він трішки більш технологічний. Можна побудувати спред на платформі TradingView. Для цього просто вводимо формулу 100*(Інструмент1 – Інструмент2)/Інструмент1.

Ось як це виглядає на прикладі:

Арбітражний робот - розходження / спред

У даному випадку формула виглядає так: 100*(BTCUSDT29Z2023-BTCUSDT29U2023)/BTCUSDT29Z2023

Тобто, замість Інструмент1 та Інструмент2 на платформі вибрані конкретні контракти (їх назви є на платформі).

Тепер ви вже можете побачити як поводив себе спред, і виставити налаштування як вам зручно згідно історичних даних.

Рекомендації по застосуванню

Дані рекомендації не являються закликами до дії, а просто мої спостереження. Використовувати їх чи ні – це тільки ваше рішення.

По розходженню – якщо бот кілька днів не входить у позицію, можна розглянути можливість зменшити спред для входу.

По інструментам – рекомендую використовувати тільки строкові контракти (із терміном експірації), оскільки, у безстрокових контрактах є  funding fee за утримання позиції. Тобто, за те що у вас відкрита позиція по безстроковим контрактам, з вас будуть знімати кошти – це маленькі суми (в основному), але якщо термін утримування позиції довгий – сума виплат може набігти відчутна.

Вважайте на експірацію – при виборі контрактів для торгівлі, я би рекомендував брати інструменти, у яких до експірації не менше місяця.

Слідкуйте за експірацією – якщо завтра експірація, а у вас ще відкрита позиція, найкраще що можна зробити, це закрити її. Оскільки, після експірації у вас залишиться одна направлена позиція, яка може принести відчутні збитки.

На ставити спред менше 1% – справа у тому, що необхідно зберігати мінімальний “запас ходу” для розходження.

По спреду – він довгостроково має сходитись до нуля, але із-за різних подій на ринку, він може сильно коливатись! Це треба враховувати при налаштуванні торгового об’єму.

Підсумок по торговому боту

Узагалі, ця стратегія генерує небагато угод, але якщо працювати “акуратно” то можна отримувати хороші прибутки практично без ризиків!

А сам бот для арбітражу, як ви бачите – бот надзвичайно гнучкий і простий у налаштуванні.

Бот для арбітражу криптовалюти працює під управлінням ОС Windows як на локальному комп’ютері, так і на віддаленому сервері (рекомендується).

Бот для арбітражу крипти повністю автономний – забезпечена обробка помилок зв’язку з криптобіржою, відсутності інтернету і інших помилок (бот не зависає і не “злітає”).

Відео на тему:

Корисні посилання:

?Якщо у вас ще немає рахунку на OKX, зареєструйтесь за партнерським посиланням проекту – ви отримаєте знижку 20% на торгову комісію бонуси від біржі, отримуєте доступ в чат підтримки та трейдерів, а також, цим ви підтримуєте проект і його подальший розвиток.
? Завантажити бота можна на сторінці Capitalizator Bot Pack (внизу сторінки)
?Cлідкувати за новинками стратегій та торгових ботів ви можете на телеграм-каналі та ютуб-каналі.
? Перевірений якісний і недорогий сервер для бота>>>

Якщо у вас є запитання по торговому боту чи поспілкуватись із іншими трейдерами – звертайтесь в чат підтримки. Деталі по чату підтримки тут>>>

Дякую вам за увагу. З повагою, Олександр Янчак. Capitalizator UA.

 

Pin It on Pinterest